Критерий Келли

Критерий Келли

Критерий был разработан в 1956 году Джоном Л. Келли. В отличие от стратегий вроде Мартингейла, критерий Келли не приведет вас к банкротству, так как всегда определяет размеры ставок в процентах от объема наличествующих у вас денежных средств. Таким образом, риск полного банкроства исключен. Но этот критерий требует, чтобы вы правильно оценивали шансы событий, как минимум не хуже, чем это делает букмекер.Если это так, то следующая формула дает оптимальный размер ставки: ((коэффициент * ваш прогноз) — 1) / (коэффициент — 1) Пример: Ваш банк: $10000 Коэффициент на событие: 5.00 Ваш прогноз на событие: 0.25 (25 Получаем: (5.00 * 0.25 — 1) / (5.00 — 1) = 0.0625. Т.е. вы должны поставить...
Рубрика:: Стратегии